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如果您收到了来自贷款公司的恐吓短信，您可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要惊慌失措，尽量保持冷静，理性应对。
2、核实信息：确认短信是否确实来自您正在合作的贷款公司或其合作伙伴，如果不是，请不要轻信该短信，更不要回复或点击其中的链接。
3、沟通解决：如果确认短信来自您正在合作的贷款公司，您可以联系该公司的客服部门，询问他们是否发送了该短信，并表达您的担忧和疑虑，如果确实是他们的行为，您可以要求他们解释原因并寻求解决方案。
4、报警处理：如果您确信收到的短信是恐吓性质的骚扰信息，您可以向当地警方报案，他们将会对此进行调查，并采取适当的措施来保护您的权益。
5、保留证据：保留短信记录和其他相关证据，以备将来可能需要使用。
您应该注意保护个人信息和财产安全，不要轻易泄露个人信息，避免在不可靠的网站上输入银行账户等敏感信息，如果您对贷款公司的合作有任何疑虑或问题，应该及时与该公司沟通解决，避免产生不必要的纠纷和损失。